报告题目：基本面量化策略设计与金融工程研究方法
报告时间：2022年4月18日（星期一）15:00-16:00
报告地点：腾讯会议338-182-635（线上） 翡翠湖校区10教202（线下）
报 告 人：杨程炜
工作单位：长盛基金管理有限公司
举办单位：经济学院
报告人简介：
华南师范大学金融数学学士、武汉大学计算数学硕士，曾在美国大学生数学建模竞赛、全国大学生数学建模竞赛、泰迪杯全国大学生数据挖掘竞赛、广东大学生金融建模竞赛获得一、二等奖，曾在南方科技大学担任王铎教授的课程助教。历任凯纳投资高频交易组实习生、广州证券量化部实习生、前海开源基金量化研究员、长盛基金量化研究员，先后从事期货CTA策略、股票多因子、大类资产配置、行业基本面量化策略等多个方向的研究。
内容摘要：
本报告将简要介绍国内金融工程的一些主流研究方向，包含宏观经济与风格因子研究、行业轮动、行业基本面量化策略、股票多因子策略、财务造假预警模型、高频交易因子、资金跟踪策略等等。以家电行业为例重点讲述基本面量化研究报告，介绍如何从行业投资逻辑落实到数据表达、逻辑验证、策略回测的过程。
